경로가 포지션이 되기 전에 백테스트하라
스캐너는 후보를 찾습니다. 백테스터는 최근 펀딩 움직임이 위험을 걸 만큼 지속적이었는지 판단하도록 돕습니다.
백테스트가 중요한 이유
펀딩 경로는 한 장면에서 매력적으로 보이다가 사라질 수 있습니다. 백테스트는 그 우위가 여러 펀딩 주기를 가로질러 유지되었는지 드러내 줍니다.
SypherScore는 과거 펀딩과 가격 맥락으로 경로의 움직임을 되돌려, 체결 전에 신호의 질을 비교할 수 있게 합니다.
- 플러스 펀딩 구간의 비율을 본다.
- 추정 손익과 드로다운 맥락을 비교한다.
- 손익분기 시간이 의도한 보유 기간에 맞는지 확인한다.
결과를 읽는 법
백테스트가 좋다고 미래가 보장되지는 않습니다. 그저 이 경로가 계속 살펴볼 만한 역사적 근거를 가졌는지 보여줌으로써 눈감고 결정하는 일을 줄여 줄 뿐입니다.
- 빠르게 바뀌는 탈중앙 경로에는 가까운 창을 쓴다.
- 안정성 확인에는 더 긴 창을 쓴다.
- 진입 전에 실시간 펀딩을 다시 확인한다.
백테스트가 말해 줄 수 없는 것
펀딩 백테스트는 요율이 어떻게 움직였는지를 되돌립니다. 호가창이 어떻게 움직였는지는 되돌리지 못하며, 대부분의 종이 위 우위는 바로 그 틈에서 죽습니다. 연 40%로 수익이 나 보이는 경로가 실제로는 거래 불가일 수 있습니다. 필요한 다리가 얇아서, 거래소가 펀딩 주기를 바꿔서, 혹은 같은 숫자를 같은 시각에 모두가 봐서.
결과는 운 좋은 날의 상한으로 다루십시오. 기댓값이 아닙니다. 쓸모 있는 질문은 「이게 얼마를 벌었을까」가 아니라 「이것과 이걸 굴리는 비용 사이에 여유가 얼마나 있는가」입니다.
- 깊이는 데이터에 없다: 요율은 그 규모로 체결될지에 대해 아무 말도 하지 않는다.
- 펀딩 주기는 바뀐다. 8시간에서 1시간으로 옮긴 거래소는 시계열 전체를 다시 쓴다.
- 혼잡은 백테스트에서 보이지 않고 체결에서 아주 잘 보인다.
창을 고르는 법, 그리고 그것이 답을 정하는 이유
자기를 속이는 가장 흔한 방법은 한 국면만 담긴 창을 고르는 것입니다. 펀딩은 국면에 딸린 값입니다. 추세장은 몇 주 동안 숏 쪽에 돈을 주다가, 뒤집히면 그것을 돌려받습니다. 그 앞부분만 놓고 백테스트하면 질 수 없는 전략이 나옵니다.
같은 경로를 서로 떨어진 창 최소 세 개에서 돌리되 그중 하나에는 반전이 들어가게 하고, 평균이 아니라 가장 나쁜 창을 보십시오. 가장 나쁜 창을 견딜 수 있으면 그 경로는 진짜입니다. 평균이 좋아 보이는 이유가 한 구간이 끌어올렸기 때문이라면, 당신이 잰 것은 전략이 아니라 시장 국면입니다.
- 창을 최소 세 개 쓰고, 그중 하나에는 반드시 반전을 넣는다.
- 평균이 아니라 가장 나쁜 창으로 판단한다: 평균은 포지션을 끝내는 드로다운을 감춘다.
- 창을 일주일만 옮겨도 결과가 무너지는 경로는 애초에 경로가 아니었다.
자주 묻는 질문
백테스트가 플러스면 수익이 보장되나요?
아닙니다. 시장 상황, 유동성, 펀딩 일정, 체결은 백테스트 창이 끝난 직후에도 바뀔 수 있습니다.
언제 백테스트해야 하나요?
스캐너에서 어떤 경로가 흥미로워 보인 뒤, 그것을 실제 포지션으로 다루기 전에 하십시오.
펀딩 백테스트 창은 얼마나 길어야 하나요?
펀딩 국면의 반전을 적어도 한 번 담을 만큼 길어야 하며, 실제로는 며칠이 아니라 몇 주를 뜻합니다. 그보다 짧으면 전략이 아니라 지금의 추세를 재는 것이고, 지금의 추세야말로 바뀔 그것입니다.
왜 실거래 결과가 백테스트와 다른가요?
거의 언제나 체결과 깊이 때문입니다. 백테스트는 양쪽 다리가 관측된 요율로 체결되었다고 가정하지만, 실거래에서는 한쪽이 더 나쁜 가격에 체결되거나 늦게 체결되거나 아예 체결되지 않습니다. 두 번째로 흔한 원인은 펀딩 주기나 수수료 등급이 바뀌어 과거 시계열이 지금 그 거래소를 더는 서술하지 못하는 경우입니다.
백테스트가 슬리피지를 반영할 수 있나요?
거칠게만 가능합니다. 왕복당 가정 비용을 빼는 정도는 아무것도 안 하는 것보다 낫지만, 실제 비용은 규모와 그 순간 호가창이 얼마나 붐비는지에 따라 달라집니다. 계획을 세우는 숫자가 아니라 온전성 점검으로 쓰십시오.